O mecanismo de previsão oferece uma variedade de opções de personalização, como o número de unidades a serem previstas, o número de pontos de dados a serem ignorados nos dados anteriores e o intervalo de confiança dentro do qual os dados provavelmente cairão.
O fluxo a seguir ilustra como o mecanismo de previsão funciona.
O Zoho Analytics permite prever quaisquer dados de séries temporais, ou seja, qualquer métrica coletada em intervalos de tempo iguais. Você pode prever um relatório que tenha pelo menos uma coluna agregada plotada em uma série temporal contínua. O mecanismo de previsão do Zoho Analytics requer um mínimo de seis pontos de dados contínuos na série temporal para analisar e prever dados. Quanto mais pontos de dados seu relatório tiver, melhor será o resultado da previsão.
Caso haja valores ausentes em seus dados, o Zoho Analytics preencherá os valores dos pontos de dados ausentes. Para preencher valores automaticamente, o mecanismo de previsão obterá a média dos valores de pontos de dados anteriores e posteriores para preencher os locais.
Observação: se os valores ausentes forem mais de 40% dos dados originais, o mecanismo de previsão interromperá o processo para evitar previsões imprecisas.
Agora, o mecanismo de previsão obtém os pontos de dados para uma série temporal contínua. Ele aprenderá a presença de tendência, sazonalidade e aleatoriedade nos dados da série temporal. Esses fatos são identificados para decidir sobre o modelo de previsão.
Tendência refere-se a um aumento ou diminuição uniforme na série ao longo do tempo. O mecanismo de previsão detecta a presença de uma tendência na série de dados usando o modelo de regressão. Se a linha desenhada usando o modelo de Regressão tiver uma inclinação, uma tendência estará presente nos dados. Se a linha desenhada for reta, não há tendência nos dados.
A sazonalidade é um valor de repetição previsível em uma frequência estimada. Isso é calculado usando a análise espectral.
Aleatoriedade são pontos aleatórios sem nenhum padrão identificado entre as séries de dados. Isso também é chamado de erro.
Dependendo dos padrões identificados nos dados (presença de Tendência, Sazonalidade e Aleatoriedade), o mecanismo de previsão primeiro seleciona automaticamente um conjunto de modelos de previsão para sua série de dados. E, por fim, seleciona o modelo com melhor resultado como modelo de previsão para seus dados.
A tela a seguir lista os modelos de previsão que serão aplicados sobre os padrões correspondentes identificados.
A seguir estão os modelos de previsão usados para prever a série de dados. Cada modelo terá um conjunto de modelos dentro.
A regressão é baseada no modelo de ciência de dados. Este estuda o comportamento da série de dados e encontra parâmetros para ajustar os modelos. Uma vez que estuda os padrões entre as séries aleatórias, diferentes modelos de regressão como linear, logarítmico, exponencial, potência e polinomial (até o grau 7) serão tentados sobre elas. Esses modelos traçarão uma linha junto com os dados existentes. Para identificar o melhor modelo, o mecanismo de previsão usará o método R^2 . O modelo com maior R-quadrado é selecionado como o melhor resultado para o modelo de Regressão.
Com a decomposição Seasonal Trend Loess, obtemos os componentes de tendência, estação e erro. O componente sazonal é considerado repetitivo. A tendência, a estação e o erro são então combinados pelo método aditivo ou multiplicativo para calcular os valores futuros. A suavização de pontos aleatórios também será atendida neste modelo.
O modelo Aditivo adicionará pontos de tendência, sazonalidade e aleatórios.
O modelo Multiplicativo irá multiplicar pontos de tendência, sazonalidade e aleatórios juntos.
O melhor modelo em STL é selecionado usando o método Root Mean Square Error (RMSE).
O mecanismo de previsão emprega um conjunto de técnicas de suavização exponencial com base em seus dados. Neste modelo, os valores recentes influenciam mais a previsão.
A tela a seguir ilustra as possíveis combinações de modelos aditivos/multiplicativos/amortecimento sobre tendência e sazonalidade.
A lista a seguir resume os modelos ETS:
O melhor modelo dentre os modelos ETS é selecionado usando o método do critério de informação de Akaike (AIC).
Agora o mecanismo de previsão irá comparar o resultado de cada modelo empregado e identificar o melhor modelo para prever o gráfico. Isso é feito usando principalmente o critério de informação de Akaike (AIC). Caso dois modelos forneçam resultados semelhantes, então o método do critério de informação Bayesiano (BIC) será usado para escolher o método de previsão final.
No caso de um gráfico de linhas, em vez de um único valor, o mecanismo de previsão pode prever um intervalo no qual o ponto de dados futuro provavelmente ocorrerá. O Limite de Confiança é estimado usando a distribuição de probabilidade normal. Você pode optar por prever um intervalo de probabilidade de 70% a 95% de confiança, dentro do qual o ponto de dados tem maior probabilidade de ocorrer. Você também pode optar por definir isso como nenhum.
Agora o Zoho Analytics usará o melhor modelo selecionado para prever o valor futuro. Você também pode prever o intervalo de probabilidade dentro do qual o ponto de dados tem maior probabilidade de ocorrer.